Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht sammelt unter anderem zum Zwecke des kollektiven Verbraucherschutzes Informationen über den Insiderhandel. Wenn eine einem Unternehmen nahestehende Person oder Organisation Wertpapiere des Unternehmens kauft oder verkauft, könnte man vermuten, dass dieser Akteur aufgrund von Insiderinformationen so agiert. Um Käufer oder Verkäufer von Wertpapieren vor asymmetrischer Informationsverteilung zu schützen, veröffentlicht die BaFin die Informationen. Kann man diese Informationen möglicherweise nutzen, um Insiderinformationen zu erhalten und auszuwerten?
In diesem Dashboard kann man relativ zum heutigen Tag eine Zeitperiode bestimmen und die ersten X Emittenten anzeigen lassen, die absteigend im Balkendiagramm nach Summierten Positionen angezeigt werden. Bei einer Position handelt es sich um jede Transaktion, die eine Rechtspersönlichkeit durchführt.
Klickt man auf die einzelnen Emittenten oder deren Balken, werden BANs angezeigt. Diese geben unterschiedliche KPI´s an anhand derer man strategische Entscheidungen über die Investition in eine bestimmte Firma treffen kann.
In diesem Beispiel wurde LEG Immobilien SE ausgewählt. Man erkennt, dass in den letzten vier Wochen über eine Million € gehandelt wurde in insgesamt 6 unterschiedlichen Positionen. Alle 6 Positionen waren Kauf-Transaktionen, wovon 2 Vorstandsmitglieder und 4 Aufsichtsratsmitglieder beteiligt waren. Diese Informationen könnte einen dazu veranlassen in diese Firma zu investieren
Weitere Ideen:
Könnte man zusätzlich zu den bestehenden Informationen Zeitreihendaten hinzufügen, die alle Kursentwicklungen der erfassten Firmen enthält, könnte man prüfen, ob gewisse Kennzahlen in bestimmten Firmen mit ihrem aggregierten Transaktionsverhalten eine gewisse Zeitperiode zuvor korrelieren. Durch die zeitliche Differenz von Aktion und Reaktion kann man aus der Korrelation eine Kausalität schließen.